Full Time
Senior Model Risk Analyst
Posted by Vermont Solutions • Madrid, Community of Madrid, Spain
About the Role
En Vermont Solutions buscamos un/a Senior Consultant especializado/a en Validación de Modelos CCR (IMM) y XVA para incorporarse a un proyecto estratégico dentro de entorno internacional.
Se trata de una posición con alto componente cuantitativo y regulatorio, enfocada en la validación independiente de modelos de riesgo de contraparte en derivados.
🛠️ Funciones principales
- Liderar la validación independiente de modelos de exposición CCR (IMM) y XVA en carteras de derivados, asegurando:
- Solidez conceptual
- Integridad en la implementación
- Monitorización continua del rendimiento
- Gestión y responsabilidad del backtesting IMM / análisis de resultados (EPE/EEPE/PFE), incluyendo:
- Diseño metodológico
- Segmentación
- Definición de umbrales
- Gobernanza de excepciones
- Investigación de causas raíz
- Evaluación crítica de componentes cla...
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